PRODUITS STRUCTURES ET DERIVES DE CREDIT

 

PRODUITS STRUCTURES ET DERIVES DE CREDIT

Animé par :

Franck TE

Trader - Consultant financier

free lance

Paris (France) : +336 28783870

Toronto ( Canada) : +001 416 627 1461

franckte@live.ca

Durée : 30 heures

Objectif :

• Valoriser les instruments dérivés et analyser leur sensibilité

aux paramètres de marché

• Identifier les différents types de produits structurés

• Démonter les produits structurés en leurs parties

constitutives

• Connaître les formes générales de pay-off des produits

structurés et déterminer leur break-even

Atouts :

• Balayage étendu des techniques de structuration

• Assimilation des avantages et inconvénients des différentes

solutions associées aux sous-jacents

• Capacité à vérifier qu’un produit structuré est adapté

à une stratégie d’investissement

• Applications pratiques à des produits récents

Conseillé aux :

• Gérants

• Front/ Middle/ Back office

• Contrôle interne/Audit/inspection

• Départements financiers d'entreprise

• Employés de banque

• Société Import export

• Coursier en bourse

• Institutions financières

PRODUITS STRUCTURES ET DERIVES DE CREDIT

INTRODUCTION AUX PRODUITS STRUCTURES

Analyse des supports

Présentation des options adossées

Les sous-jacents

DIVERSIFICATION DE LA GESTION PAR LES PRODUITS STRUCTURES

Les produits à capital non garanti

Les produits à capital garanti

les produits de couverture

UTILISATION DES PRODUITS STRUCTURES DANS LA GESTION DE PORTEFEUILLE

Les produits structurés par type de gestion de portefeuille

Gestion et analyse des risques

Analyse Juridique et fiscale des produits structurés

Les fonction impliquées dans le traitement des opérations

Intervention sur les produits structurés

PRODUITS STRUCTURES SUR HEDGE FUNDS

Intérêt particulier de ces produits

Caractéristiques spécifiques des hedge funds et fonds de hedge funds

Produits garantis à base d’options

Produits garantis à base de CPPI

Produits garantis à base d’options sur CPPI

Comparaison des différentes méthodes : avantages et inconvénients

Produits non garantis avec coefficient constant ou avec investissement

constant : avantages et inconvénients

PRODUITS STRUCTURES DE CREDIT

Spécificités du sous-jacent

CDS

CDO

• LE RISQUE DE CREDIT ET SA GESTION TRADITIONNELLE

  Le risque de crédit

  La gestion du risque de crédit

  LES DERIVES DE CREDIT

  Généralité

  Classification et Typologie

  UTILISATION DES DERIVES DES CREDITS

  Transformation dans la gestion des crédits

  Transformation des métiers

  ENVIRONNEMENT PRUDENTIEL

  La réglementation actuelle

• Accord de Bâle2

• Autorités de tutelle et agence de notation